19.12.2022 aktualisiert

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Quantitativer Entwickler / Risikomanager für Finanz- und Energieunternehmen

KARBEN, Deutschland
Weltweit
Promotion
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Über mich

Quantitativer Entwickler/ Risikomanager mit über 15 Jahren Erfahrung mit Finanz- und Energieunternehmen

Skills

UnternehmensanleihenR (Programmiersprache)Zinssatz-DerivatePythonMATLABMarktrisikoQuantitative MethodenMicrosoft Power BIDocker ContainerQuantitative AnalyseKredit-RisikenGitBloomberg-plattform
  • Programmiersprachen:
  • Python (insbesondere Quantlib, Requests, Pandas, Numpy, Scipy, Scikit-learn, PyTest, Flask)
  • R
  • Matlab
  • React
  • SQL
  • VBA
  • Software
  • PyCharm
  • VS Code
  • Git
  • Docker
  • Microsoft Power BI
  • Tableau
  • Excel
  • Datenprovider: Bloomberg
  • Methoden:
  • Bewertung von Derivaten (Interest Rate Swaps, Cross Currency swaps, CDS, FX forwards, FX swaps, Optionen)
  • Anleihebewertung
  • Portfoliooptimierung (Markovitz, Black Litterman, etc) und Performance attribution
  • Markt- und Kreditrisikomanagement (Value-at-Risk, Expected Shortfall, Historische Simulation, Monte-Carlo Simulation, Probability of Default, Loss Given Default)
  • Datenanalyse (Regularized Regression, Principal Components, Neural Networks, etc)

Erfahrung

Berufserfahrung5 - 10 Jahre
Freelancer seit2019

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherItalienischGrundkenntnisse

Projekthistorie

auf Anfrage via Profil

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