Beschreibung
Für die Fachabteilung Credit Risk Management einer international agierenden Bank suchen wir Unterstützung zur Betreuung der zugrundeliegenden Daten und deren Aufbereitung/Kontrolle.Aufgaben:
o Fachliche Betreuung und Koordination aller erforderlichen Kreditrisikodaten im DWH
o Einbindung der Kreditrisikodaten in ein einheitliches Risikomanagement
o Betreuung der Schnittstellen zum Credit Portfolio Modell und Mitarbeit bei der Economic Capital Berechnung
o Mitwirkung bei Simulationsberechnungen von Eexpected Loss und Economic Capital Entwicklung
o Unterstützung anderer Fachabteilungen zu diesen Themen
Anforderungen:
o Kenntnisse bezüglich Abbildung eines Kreditportfolios
o Praxis mit einem Datawarehouse
o Kenntnisse finanztechnischer Methoden und Konzepte (Basel 2, Grundlagen der Portfoliomodellierung , ….)
o Ausgezeichnete Kenntnisse von MS-Office
o Sehr gutes Wissen über das Kreditrisikomanagement und BASEL II (Uni oder post graduate wünschenswert)
o Ausgezeichnete fachliche Kenntnisse der kreditrisikorelevanten Prozesse, Organisationstrukturen, Policies, Produkte, …. und deren Abbildung in den IT-Basissystemen
o Ausgezeichnete Englischkenntnisse
Projektstart:
Dauer: 12 Monate
Einsatzort: Wien
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spätestens Montag, 20.12. unter oder telefonisch unter .