Julien Colas verfügbar

Julien Colas

Trading Systems Developer / Senior Software Engineer (Java)

verfügbar
Profilbild von Julien Colas Trading Systems Developer / Senior Software Engineer (Java) aus Kloten
  • 8302 Kloten Freelancer in
  • Abschluss: Master of Science (M.Sc.)
  • Stunden-/Tagessatz: nicht angegeben
    Auf Anfrage
  • Sprachkenntnisse: deutsch (verhandlungssicher) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (Muttersprache)
  • Letztes Update: 04.04.2012
SCHLAGWORTE
PROFILBILD
Profilbild von Julien Colas Trading Systems Developer / Senior Software Engineer (Java) aus Kloten
SKILLS
Senior Software Engineer / Senior Software Entwickler

Mehr als 8 Jahre Erfahrung als Entwickler in core Java systems (Analyse, Design, Entwicklung, Tests, Wartung), distributed scalable Server Komponente
Gute Trading Systems know-how, Entwicklung von Fix connectivity and Complex Event Processing, Stream Event Processing systems (Event-driven architecture). High Frequency Trading (HFT) / Algorithmic Trading in FX (Foreign Exchange) für Investment Banking / Hedge Funds Kunden.

Kenntnisse:

Java, J2SE, core Java, J2EE, SOA, market data connectivity, Fix, Fix/Fast, QuickFix, Complex Event Processing, CEP, Trading Engine, Performance, Profiling, multi-threading, parallel programming, low latency systems, Oracle, SQL, NoSQL, KDB+, Spring, Hibernate, Swing, GUI, JReport, Websphere, Struts, HTML, Javascript, C#, .Net, C, C++, Ada, ClearCase, CVS, Subversion, SVN, Git
REFERENZEN
https://www.xing.com/profile/Julien_Colas2
http://ch.linkedin.com/in/juliencolas

2009 - 2011 : UBS IB, Trading software, Opfikon, Zürich, CH

Aufgaben

Design und Entwicklung den Markt-Konnektoren für Spot FX Interbanken Markt Trading Anwendungen (FXLM Team, 50 Personen IT + 10 Business, London, NY , Asien)
Integration der selbstgemachten „Complex Event Processing“ (CEP) Server für die neue algorithmische Initiative (EFX Team, 40 Personen, Business & IT, London, NY, Asien)

Beschreibung

UBS, ein der grössten Handels-Spot FX-Broker der Welt, braucht schnellen und zuverlässigen elektronischen Konnektoren zu den wichtigsten FX-Marktplätzen. Sie führen die niedrigste Latenz für das Spot-Desk und das EFX-Team aus. EFX “Quants” benutzen die FXLM Frameworks, um der Code sehr oft in Produktion zu liefern.

Entwicklungen

Methode: Agile/RAD - Umfang: Analyse, Entwurf, Programmierung, Test, Wartung
Implementierung der Konnektoren: EBS Ai Fix, EbsLive Fix/FAST
Verbesserungen der HotSpot, Reuters Autoquote 5 und CME Globex Server
Pilot des EbsLive Feed-Handler mit LBM API
Performanzanalysen, Profilierung und Optimierungen (low latency, low jitter)
Fehler tolerant ultra-low latency CEP Pricing Server (subskribiert zu den Tick Daten von den Live Feed und KDB+) verteilt in London, New York, Tokyo, laufend 5d/7, 24h
Entwicklungen und Integration zwischen alten FXLM und neuen selbstgemachten EFX CEP Systeme (Geschäftsobjekte Modell Mapping), mit Auto Hedging Modellen für FX Spot und Forward, Kovarianz, Preise Verdrehung, Preise Streaming, Alarm Modellen
Neue selbstgemachte Exekution-Plattform für:
• Kompilation und Lieferung des neuen Codes in PROD („continuous delivery“)
• Erstellung des Servers im laufenden Betrieb unabhängig von UBS IT Release-Plan
Arbeit mit sehr sensiblen Kundendaten (Datenschutz), kompetitive strategische Produkte

Ergebnisse

Low latency Fehler tolerant Markt-Konnektoren laufend weltweit in Produktion.
Maximale Latenz des EBS Ai Konnektor durch 10 dividiert.
Performance und Stabilität der Konnektoren für alle Markt und in allen Bedingungen.
Pünktliche Lieferung des kompletten EFX-Planes:
• Pricing und automatisch Trading mit mehr als 100 Servern in 3 Regionen.
• EFX Spot Umsatz verdreifacht, Profit erhöht
• UBS Marktanteil vom 3. zum 2. Platz aufgestiegen

Stichworte

Umfeld
Java, J2SE 6 & 7, J2EE / JEE 5 & 6 (selbstgemacht Server/Service framework, JAXB, Spring, JPA, JMS, JTA, JavaMail), Oracle 11g, KDB+, 29West LBM, Tibco RendezVous (RV), TCP/IP, Multicast, Networking, Linux (Red Hat Enterprise Linux 5), Unix (Solaris 10), IBM MQ, MQSeries, Websphere MQ

Sprachen
Java, FIX, XML, XSL, XSD, Bash, Csh, Ksh, Perl, SQL, PL/SQL, Q

Tools
Eclipse, IDEA IntelliJ, TOAD, JProfiler, JIntegra , FIX, Fast, QuickFix/J, CameronFix, OpenFast, Ethereal, JUnit, TestNG, EasyMock, Mockito, Guice, Guava, Caliper, Commons, Colt, Trove, Disruptor, Javolution, Subversion, Clearcase, Ant, Maven, JIRA, Confluence, Bamboo, Clover, Crowd, Crucible, Fisheye, Sonar

Methoden
Agile (Scrum), XP, RAD, UML für Design und Dokumentation


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2007 - 2009 : Dsquare Trading, London, UK


Aufgaben

Design und Entwicklung des Hochfrequenz Handels Server Software und verwandten Tools

Beschreibung

Dsquare ist ein Eigenhandel Fonds des FX cash Marktes (Spot). Die Aktivität ist 100% automatisch und stützt sich auf den algorithmischen Trading mit Java-Server. Alle kritische Trading-Code wird im Haus durch einen 2-Personen-Team entwickelt.

Entwicklungen

Methode: RAD – Umfang: Analyse, Entwurf, Programmierung, Test, Wartung
Technischer Leiter der 2-Personen Entwicklung Mannschaft
Selbstgemachter J2SE „Complex Event Processing“ Server, Datenpersistenz in Oracle und Dateien, mit Kompression und Archiv Strategien
Reaktion in Echtzeit der Markt-Events und Sendung der Markt-Orders
Implementierung der Trading Modellen, Hedging Strategien, Preis-Filter Regeln
Implementierung der Smart Order Routing Regeln, Order Verteilung Modellen
Minimierung den Broker Kosten und Auswirkungen auf den Markt
Maximierung des Profits während gemischten Valutatagen Bedingungen (Verdrehung)
Implementierung der Konnektoren: EBS Ai v5 Fix, Reuters Autoquote v5, EbsLive XML, HotSpot, Currenex, FXCMPro, DB Autobahn, UBS Fix, FXMS Fix
Implementierung der Priorisierung Strategien für abstrakten Multi Konnektoren
Implementierung der Mock-Konnektoren und Replay Strategien
Implementierung den Alarmsysteme während makroökonomischen Neuigkeiten
Optimierung den Kommunikation Latenz mit Marktplatze
Optimierung den GC Zeiten, Initialisierung Zeiten, Kontext Switch Zeiten
LBM API für transatlantischen Link, Client/Server Kommunikation (mit RMI)
Swing Traders Client und Monitoring Tools, JSF Statistik Seiten
Jasper für Ende-des-Tages Report
Hochkompetitive Arbeit mit sehr sensiblen Strategien, Geschäft Focus
Sehr heimliche Arbeit Kultur (Interbanken FX Markt), Datenschutz

Ergebnisse

Hoch Profit, sehr hoch Umsatz. Steigende Profitabilität
Trading 5d/7 das ganze Jahr über
Sehr hoch Zuverlässigkeit, Reaktivität, Stabilität, Ausfallzeit <0.1%

Stichworte

Umfeld
Java J2SE 5 & 6, J2EE / JEE 5 (Spring, JPA, JTA, JavaMail), real-time, multi-threading, Algorithmic Trading, HFT, LBM, RMI, FIX, QuickFix/J, Swing, Oracle 10g, Linux Red Hat

Sprachen
Java, FIX, Bash, Csh, Ksh, Shell, Perl, SQL, PL/SQL, XML, XSL

Tools
Eclipse, IDEA IntelliJ, CVS, TOAD, JProfiler, java.util.concurrent, Spring, Hibernate, Jasper, Ant, Maven, JUnit, TestNG, EasyMock, Jasper, Swing, JGoodies, BugZilla, Excel, HTML, JSP, JSF, JSP, Servlet, Tomcat

Methoden
RAD, UML für Design und Dokumentation



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2006 : JPMorgan Chase, London, UK

Aufgaben

Design und Entwicklung der neuen FX Algorithmischen Plattform mit PATS Framework
Design und Entwicklung der sehr niedrigen Latenz (<0.1ms) Markt Daten Feed-Handler für FX eCommerce Team

Beschreibung

JP Morgan Chase ist in dem Top-10 der grössten Handels-Spot FX-Broker der Welt. Neue algorithmische Plattformen sind dank der erfolgreichen Aktien Trading Framework geplant. Schnellen elektronischen Konnektoren zu den wichtigsten FX-Marktplätzen sind notwendig.

Entwicklungen

Methode: Agile – Umfang: Analyse, Entwurf, Programmierung, Test, Wartung
Entwicklung einer Java FX Algorithmischen Plattform Prototypen mit PATS Framework
Entwicklung des Order-Management-Service Prototyp mit QuickFix/J und NYFix Appia.
Implementierung der 29West’s LBM Technologies Prototypen
Entwicklung des Peer-to-Peer-Messaging-API Prototyp mit Qpid Broker
Vergleichung der verschiedenen Technologien für low latency FX Netzwerken (JGroups, ActiveMQ, Tibco RV, LBM, TCP/IP, UDP)
Integration der Konnektoren: EBS Ai, Reuters Autoquote, EBSLive und CME
Integration der selbstgemachter Tibco und RMDS Informationsflüsse
Integration mit neuen Algorithmischen Team in Python/Jython
Integration der Ergebnisse auf lokalen Wikis und JSP/Servlet Seiten
Hochkompetitive Arbeit mit sehr sensiblen Daten, Datenschutz

Ergebnisse

Sehr gute Ergebnisse auf 29West LBM API
Sehr niedrige Latenz (<0.1ms) Multicast Feed-Handlers in Produktion erstellt
24h 5d/7 London & New-York Konnektivität für den algorithmischen Handel
Steigende Profitabilität mit neuen Quant Team (Java/Python/Jython)

Stichworte

Umfeld
Java J2SE 5, J2EE / JEE 5 (Spring, JMS, JTA, JPA, JavaMail), Message Oriented Middleware, JMS, JGroups, ActiveMQ, QPid, Tibco RendezVous, 29West LBM, TCP/IP, UDP, Mama/Mamda, Oracle 10g, Tomcat, Unix Solaris

Sprachen
Java, Python/Jython, Bash, Csh, Perl, SQL, PL/SQL, JSP, Servlet, HTML, Javascript, XML, XSL

Tools
Eclipse, TOAD, SQL Client, Spring, Hibernate, Junit, EasyMock, QuickFix/J, NYFix Appia, Jira, Confluence, Ant, Maven, Subversion (SVN), CVS

Methoden
Agile (Scrum), UML für Design und Dokumentation
(Anwendungsfalldiagramm, Aktivitätsdiagram, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm)


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2005 - 2006 : Société Générale CIB, London, UK

Aufgaben

Schnelle Entwicklung des Risiko und PnL Report für die Exotische Kredit Derivative Abteilung

Beschreibung

Société Générale CIB war eine den Top 15 Banken in den Exotischen Kredit Derivative Produkten in 2006. CDO Produkte hatten eine sehr wichtige Steigerung in Umsatz und Profitabilität.

Entwicklungen

Methode: RAD – Umfang: Entwurf, Programmierung, Test, Wartung
Entwicklung und Wartung der Risiko Reports in C# mit Microsoft.Interop.Excel
Entwurf und Entwicklung den Excel Tabellenkalkulationen für neuen exotischen Produkte, um Volatilität und Risikos zu berechnen (mit selbstgemachten Preise APIs und Symphony-Grid-Computing Plattform)
Quantifizierung des Ende-des-Tages und Intra-Tag Risiko
Publikation den Spread, Korrelation, Rate und tägliche/wöchentliche PnL Erklärung Berichte
Optimierung und Wartung der nächtlichen Symphony-Grid Berechnung
Arbeit mit sehr sensiblen Kundendaten, Datenschutz

Ergebnisse

Entwicklung den neuen Produkten in Derivatives Bereich
Steigende Wachstum und riesige Profitabilität der Abteilung

Stichworte

Umfeld
.NET 1.1, Exotische Kredit Derivative, CDO, CDS, ABS, MBS, Risiko, PnL, Rate, Korrelation Report, Windows Server NT, 2003

Sprachen
C#, VBA/VBS, SQL

Tools
Excel, Visual Studio .NET 2003, ClearCase, Microsoft.Interop.Excel, MS Access

Methoden
RAD, UML für Design und Dokumentation (Anwendungsfalldiagramm)


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2004 - 2005 : Société Générale CIB, Paris, FR

Aufgaben

Design, Entwicklung, Installation und Wartung des ATS Projektes in einem 3-Personen Team innerhalb der ITEC/DEFI/GFX Filiale (DEFI = Debt Finance, GFX = Global Foreign Exchange) der SGCIB

Beschreibung

Technologische und funktional innovative Projekt, Trading Roboter « ATS » ist eine proprietäre Java Software, die Markt-Orders auf dem Interbanken FX Spot in sehr hohe Frequenz sendet, Echtzeit ohne menschlichen Eingriff.

Entwicklungen

Methode: RAD – Umfang: Analyse, Entwurf, Programmierung, Test, Wartung
Entwicklung den Multithreaded Java Server mit Echtzeit Markt-Event Processing
Entwicklung den algorithmische Rules-Engine und Modellen, Preisgestaltung, Markt-Orders Sendung und Hedging-Strategien, Ausführung und Empfang von Markt-Deals den elektronischen Konnektoren
Behandlung den Marktpreise Flüsse mit EBS ATI XML Broker, Reuters Autoquote, DB Autobahn Konnektoren
Datenmodell und Persistence in Oracle 8 für Markt-Orders, Deals und Konfiguration
Entwicklung den Jintegra Module mit Reuters Autoquote Dealing3000 Stationen
Entwicklung den Swing Trader und Admin Client
Kommunikation Client/Server mit RMI und Tibco RV
Automatische Software Lieferung (Ant und Rsync/SSH)
Arbeit mit sehr sensiblen Kundendaten auf der Interbanken FX Markt, Datenschutz

Ergebnisse

PnL Ziele erreicht und überschritten
Neues Geschäftsfeld geschaffen
24h 5d/7 Dienstleistung in 3 Regionen (London, NY, Asien)

Stichworte

Umfeld
Java, J2SE 1.4, J2EE 1.4 (JMX, JMS, JavaMail), FX, Spot, Algorithmic trading, High Frequency Trading, EBS ATI, Reuters Autoquote, DeutscheBank Autobahn, Java, Multi-threading, Performance, Oracle 8, Unix Solaris

Sprachen
Java, VB, COM DLL, XML, SQL, PL/SQL

Tools
Eclipse, TOAD, OptimizeIt, JIntegra, Together, JUnit, Tibco Rendez-Vous, Hibernate, Swing, JGoodies, Ant, Javolution

Methoden
RAD, UML für Design und Dokumentation (Anwendungsfalldiagramm, Aktivitätsdiagram, Klassendiagramm)



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2002 - 2004 : SFR Cégétel, Paris, FR

Aufgaben

Design, Entwicklung, Installation und Wartung einer neuen Anwendung für Human Resources Management. Entwicklung und Wartung einer J2EE Anwendung für internen Kunden und Franchise Manager

Beschreibung

SFR-Cegetel war ein Telekommunikationskonzern in 2003 mit hoher Wachstumsrate. Strategische Automatisierung Bedürfnisse für internen Kunden, Franchise Verwaltung

Entwicklungen

Methode: RAD – Umfang: Analyse, Entwurf, Programmierung, Test, Wartung
Neue J2EE Web Anwendung für HR, 3000 gleichzeitige Benutzer
Standard J2EE 1.4 mit Tomcat, JSP, Servlet, Struts 1.1, HTML, CSS, Javascript
Persistence Entwicklungen mit Hibernate und Oracle 8i
Wartung einer Anwendung für internen Kunden, Websphere AS 5.0, Websphere Server App Development, SQL on DB2, EAD4J, JUnit
Performanz und Belastung Tests mit QALoad

Ergebnisse

HR Anwendung in Produktion geliefert, Mehrwert für HR und Call Center Manager
Hohes Wachstum im Mobile Bereich mit Franchisen und internen Kunden

Stichworte

Umfeld
Websphere Application Server (WAS) 5.0, WSAD, DB2, EAD4J, Struts 1.1, Ant, Tomcat/Apache, Oracle 8i, QALoad

Sprachen
Java, SQL, PL/SQL, HTML, Javascript, JSP/Servlet, XML, XSL

Tools
Eclipse, Together, Rational Rose, Servlet, JUnit, Struts 1.1, Ant

Methoden
RAD, UML für Design und Dokumentation


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2002 - 2002 : Nabab, Société Genérale, Paris, FR

Aufgaben
Design & Entwicklung des Stock-options Intranets und Web Entwicklung

Beschreibung
Nabab war eine Privatbank mit innovativen Finanzprodukten und Multichannel Zugang

Entwicklungen

Methode: RAD – Umfang: Entwurf, Programmierung, Test, Wartung
Privat Kunden: Konten Management Webseiten, privaten finanziellen Informationen und Aktienhandel mit WebLogic, Websphere, Siebel CRM
Stock-options Intranet: Design & Entwicklung des ganzen Intranets (Pläne, Aufträge, Rechte, Benutzer und Konten-Verwaltung) mit Tomcat und Apache
Von SQL Datenmodell bis zum Web Client in JSP/Servlet

Ergebnisse

Neue Funktionalität in Produktion geliefert; Satisfaktion den Kunden mit Website
Mehrwert für Verkäufer Team mit dem Intranet der Stock-Options

Stichworte

Umfeld
J2EE 1.3, J2SE 1.3/1.4, UML, BEA WebLogic 5.1 & 6, Websphere, Tomcat/Apache, Oracle 8i, Struts 1.0, Sun Solaris 5.8, Siebel

Sprachen
Java, SQL, JSP, Servlet, HTML, CSS, Javascript, XML, XSL, XSD

Tools
Eclipse, JBuilder, Together, TOAD, JDBC, Struts 1.0, Ant

Methoden
RAD , UML für Design und Dokumentation

ZEITLICHE UND RÄUMLICHE VERFÜGBARKEIT
ab sofort
in der deutschprachige Schweiz, Zürich, Zug, Bern, St Gallen

Email : jul [dot] colas [at] gmail [dot] com
SONSTIGE ANGABEN
französisch : Muttersparche
englisch : fliessend
deutsch : verhandlungssicher
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