Neuentwicklung des Prudent Valuation-Prozesses.
Es werden verschiedenen AVAs (Berechnung der zusätzlichen Wertanpassungen) für Fair Value-bilanzierte Finanzinstrumente berechnet. Verschiedene Kategorien wurden von mir mitentwickelt. z.B:
- Cp (Concentrated Positions) Konzentrations-Illiquiditätsanpassungen
- Fac (Future admin costs) zukünftige Verwaltungskosten
- Mr (Modelrisk) Modellrisiko- und Parameterunsicherheiten
- Mpu ( Market price uncertainty ) Marktpreisunsicherheit
Unterstützende Arbeiten bei der Migration der Risikostammdaten und deren Zulieferprozesse
Migration des Kontrahenten-Kreditspreadkurvenmappingprozesses im Zuge der neuen CDS ISDA Methodik. Hierbei mußte ich auch Anpassungen an meiner Library aus dem Dresdner Kleinwort Projekt vornehmen. Grund war das neue PD Bootstrapping Preismodel nach dem ISDA Big Bang von 2009.
Durch Umstrukturierung wurde ich vermehrt für Wartungsarbeiten an dem Prozess für die Berechnung der CVA/DVA/FVA Kennzahlen eingesetzt( Counterparty valuation adjustment / Dept valuation adjustment ).
Regelbasierende Markierung von Transaktionen zum Zwecke der Segmentierung
In diesem Projekt wurde vermehrt auf Agile Softwareentwicklung gesetzt. Dabei kam zuerst Scrum
und dann Kanban zum Einsatz. Auch die testgetriebene Entwicklung findet vermehrt statt.
Eingesetzte Software:
- Tools: Eclipse, Sybase ASE, Maven, Spring Boot, Cucumber, RPM, Jenkins, FindBugs, Bamboo, Atlassian JIRA
- Sprachen: Java, (T-)SQL
- Entwicklungsmethodik: Scrum, Kanban, Continuous integration