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Profilbild von Anonymes Profil, Mathematiker | Quantitativer Analyst | Data Scientist | Risiko- und Asset Manager ESG
Hannover
nicht verfügbar bis 31.10.2024

Letztes Update: 10.04.2024

Mathematiker | Quantitativer Analyst | Data Scientist | Risiko- und Asset Manager ESG

Abschluss: Mathematik (Diplom), Dr. rer. nat.
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher)

Schlagwörter

Dateianlagen

CV-OKlehn-en_060224.pdf
CV-OKlehn-de_060224.pdf

Skills

Machine Learning / Statistik
  • Fundierte Stochastik- und Statistikkenntnisse, multivariate Analyse
  • Tiefe Kenntnisse fortgeschrittener Modelle aus dem Bereich Machine Learning (z.B. Hidden-Markov-Modelle)
  • Mathematische und statistische Optimierung
  • Numerische Methoden
Programmiersprachen / Frameworks
  • Python
  • R
  • C++
  • MatLab
  • Visual Basic for Applications (VBA)
  • SQL
  • Refinitiv Eikon und Datastream
  • MS Office insbesondere Excel
Management und Kommunikation
  • Aufbau und Leitung von Teams 
  • Verhandlungssicherheit auf Geschäftsleiterebene
  • Gründung und GmbH-Geschäftsführung
  • Präsentationen komplexer Sachverhalte für unterschiedliche Kundengruppen
  • Mitarbeit und Teilprojektleitung sehr großer unternehmensweiter IT-Projekte
Quantitatives Asset Management/ Quantitative Finance
  • Portfoliooptimierung
  • ESG im Risiko- und Asset Management
  • Regelbasierte Kapitalanlagestrategien mit Fokus Risikosteuerung und Nachhaltigkeit
  • Bewertung von Derivaten
  • Monte Carlo Methoden
  • Risikomessung und Risikosteuerung insbesondere Value at Risk

Projekthistorie

04/2024 - bis jetzt
Berater Risikocontrolling und Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Köln (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
  • Beratung bei Anpassungen am Datenhaushalt (IDH, Simcorp Dimension) und bei Releasewechseln (OSPlus).
  • Erstellung von Testkonzepten, Testfällen, Koordination von Tests, Fehleranalysen, Fixings und Dokumentation.
  • Bereitstellung und Test von Workarounds.
09/2018 - bis jetzt
Gründer und Geschäftsführer
Paladin Quant GmbH (Banken und Finanzdienstleistungen, < 10 Mitarbeiter)
  • Gründung und Geschäftsführung der Gesellschaft
  • Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien für das Management von Finanzportfolios mit Fokus Risikosteuerung und Nachhaltigkeit
  • Aufbau einer Infrastruktur für Portfoliomanagement und Vertrieb
  • Auflage des Publikumsfonds Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig inklusive Einwerben von Seedkapital
  • Erfolgreiche Akquise von Spezialfondsmandaten institutioneller Investoren
  • Präsentationen der Produkte und Strategien vor Vorständen und Investoren sowie auf Konferenzen und Messen
  • Erfolgreiche Bewerbung für das FNG-Siegel (der Standard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum). Auszeichnung mit 5 Sternen im Morningstar-Nachhaltigkeitsrating
  • Die Frameworks für Portfoliomanagement, Strategieentwicklung und Datenhaltung sind von der Gesellschaft entwickelte Python-Anwendungen.
  • Methoden: sehr fortgeschrittene Methoden der Finanzmathematik, der mathematischen Statistik und Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens (z.B. Hidden Markov Modelle, statistische Optimierung, Portfoliooptimierung und andere mehr)
12/2019 - 11/2023
Fondsadvisory institutionelles Aktienmandat
Wertgarantie AG (Versicherungen, 500-1000 Mitarbeiter)
  • Entwicklung einer regelgebundenen Strategie zum Management des Aktienportfolios unter Berücksichtigung von Verlustobergrenzen und Nachhaltigkeitsaspekten inklusive Präsentationen vor Vorständen.
  • Programmierung der Strategie und Backtests in Python (machine learning, Pandas, numpy, scikit-learn u.a.) inklusive Datenschnittstellen (SQL) sowie Auswertungen (matplotlib, dash).
  • Aufsetzen des Nachhaltigkeitsfilters (Kriterien des FNG-Siegels, Best-in-Class und Ausschlusskriterien, UN Global Compact, Orbit-Datenbank ISS ESG)
  • Aufsetzen des zulässigen Aktienportfolios und Datenanbindung (Refinitiv Eikon und Datastream)
  • Laufende Risikoüberwachung (Value at Risk, Limits) und Abgabe von Anlageempfehlungen
02/2023 - 06/2023
Senior Consultant Banksteuerung
Finanz Informatik Solutions Plus (Internet und Informationstechnologie, 1000-5000 Mitarbeiter)
  • Beratung im Umfeld Banksteuerung (Marktpreisrisiko, Adressrisiko, Liquiditätsrisiko, Vertriebssteuerung)
  • Entwicklung einer übergreifenden Reporting-Mart-Schicht (üRMS), um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die größten Sparkassen zu erfüllen
  • Das Projekt wurde eng durch die Sparkassen begleitet. Teil der Aufgabe war es, eine Schnittstellenfunktion zwischen technischer Entwicklung und bankfachlichen Bereichen wahrzunehmen.
  • Entwicklung auf Exasol und DB2 mit SQL, DBVisualizer und SVN.
11/2022 - 02/2023
Berater Hedge Accounting & Kreditrisikocontrolling
PEAC (Germany) GmbH (Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
  • Quantitative und qualitative Fragestellungen im Umfeld Hedge Accounting  BFA 3, IFRS 9 und Kreditrisikocontrolling (Excel, Access, SQL)
  • Unterstützung bei der Erstellung des Validierungsberichts für Kreditrisikomodelle
  • Modellrechnungen sowie Datenerhebung und Zusammenführung für Cashflow-Hedges, zinsinduzierte Barwertveränderungen sowie Gegenüberstellung von Bar- und Buchwerten.
  • Erstellung von Entscheidungsvorlagen
06/2021 - 05/2022
Python-Entwickler für Handel und Risikomanagement
Energie Baden-Württemberg (EnBW) (Energie, Wasser und Umwelt, >10.000 Mitarbeiter)
Der Kunde führt ein cloudbasiertes Softwaresystem (Beacon) für den Handel und das Risikomanagement von Energie- und Finanzkontrakten ein. Das System ist in Python programmiert und muss für die Bedürfnisse des Kunden weiterentwickelt werden. Dafür wird ein Team von Python-Entwicklern eingesetzt. Die Organisation wird über Azure DevOps und Scrum vorgenommen. Projektsprache ist Englisch. Es findet umfangreiche Kommunikation innerhalb des Teams und mit den Stakeholdern statt. Arbeitsergebnisse müssen aufbereitet und präsentiert werden. Ich bin Teil des Teams und übernehme umfangreiche eigene Teilaufgaben.
02/2018 - 07/2018
Leiter QuantLab & Portfolio Analytics
Warburg Invest AG (Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
  • Leitung und Aufbau des Teams.
  • Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien für das Fondsmanagement
  • Pflege bestehender Anwendungen, Schulung interner und externer Kunden
  • Erarbeitung und Präsentationen von Problemlösungen im Portfoliomanagement bei internen und externen Kunden
  • Leitung eines Kooperationsprojektes mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) zue Evaluierung des Einsatzes moderner Methoden der KI im Portfoliomanagement
  • Die technische Umsetzung erfolgte in MATLAB, C++ und via Excel-Add-Ins.
07/2015 - 01/2018
Quantitatives Asset Management
Warburg Invest AG (Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)
  • Federführender Aufbau einer Produktpalette regelbasiert gesteuerter Fonds
  • Erarbeitung und Präsentationen von Problemlösungen im Portfoliomanagement bei internen und externen Kunden
  • Austausch zur aktuellen Forschung in Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)
  • Konzeption und Programmierung der Algorithmen in MATLAB, Python, C++ und VBA bis zur Inbetriebnahme der Software. Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens zur Mustererkennung in Zeitreihen (z.B. Hidden-Markov-Modelle und andere)
11/2009 - 06/2015
Quantitative Research
NORD/LB (Banken und Finanzdienstleistungen, 5000-10.000 Mitarbeiter)
  • Entwicklung und Implementierung von Software zur Bewertung und zum Risikomanagement Von CDS und CDO-ähnlichen Strukturen, insbesondere ABS und MBS
  • Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen zum Managen von Kontrahentenrisiken in Interaktion  mit den Handelstischen
  • Objektorientiertes Softwaredesign (C++, MATLAB)
  • Umsetzung von Softwarelösungen nach Anwendervorgaben in Form von Excel-Addins und ergonomischen Oberflächen in MS Excel
08/2009 - 10/2009
Quantitatives Risikomanagement
Talanx Group (Versicherungen, >10.000 Mitarbeiter)
  • Mitarbeit im Projekt konzernweites Risikomodell
  • Modellierung ökonomischer Szenariogeneratoren
07/2007 - 07/2009
Quantitativer Analyst
NORD/LB (Banken und Finanzdienstleistungen, 5000-10.000 Mitarbeiter)
  • Entwicklung und Implementierung von mathematischen Modellen zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten in Interaktion mit den Handelstischen (C++ und Excel-Addins)
08/2004 - 06/2007
Spezialist Risikocontrolling
NORD/LB (Banken und Finanzdienstleistungen, 5000-10.000 Mitarbeiter)
  • Reporting von Ergebnis- und Risikokennzahlen für den Bereich Capital Markets (Zins- und Kreditderivate)
  • Mitarbeit an der Einführung eines internen Marktrisikomodells gemäß GS1
  • Mitarbeit an der Einführung des Front- und Backofficesystems Murex MxG2000 für Zinsderivate
  • DV-Systeme: RiskManager, Murex, Reuters, Bloomberg
  • Programmiersprachen: VBA, C++

Reisebereitschaft

Verfügbar in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz
Hoher Remote-Anteil bevorzugt. Reisebereitschaft vorhanden.
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