Schlagwörter
Skills
Quantitativer Analyst / Business Analyst / Risk Analyst im Riskmanagement / Riskcontrolling: Liquiditätsrisiko, Zinsänderungsrisiko, Marktrisiko, Kreditrisiko, Basel II, MaRisk, Interne Modelle, IFRS, Bewertung von Derivaten, MATLAB, Copulas, Aktuar, riskpro, ALM, Solvency II, ORSA, SCR, DFA, Cross-Asset-Structuring, CAPM, strategische Asset Allokation, Basel II, Basel III, Quantitative Impact Studies (QIS), Economic Capital, Pensionskassen, Pensionsfonds, Institutional Sales, Investment Banking, Anlageverordnung, Investmentgesetz, Quantitatives Risikomanagement AUZ-Verfahren, Zinszusatzreserve, Risikocontrolling, Programmierung: VBA, Excel, Access, SQL, Bloomberg, riskpro, SAS, MATLAB, C#, Migration, IFRS 17
Programmierung von Applikationen (.exe-Dateien) auf MATLAB-Basis.
Programmierung von Applikationen (.exe-Dateien) auf MATLAB-Basis.
Projekthistorie
weiteere auf Anfrage
12/2005-01/2006:
Deutsches genossenschaftliches Dachinstitut, Frankfurt (Deutschland)
Nachbewertung von exotischen Aktien- und Zinsderivaten für das Interne Modell im Rahmen eines Prüfungsprojekts in Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Barrier Optionen
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Caps/Floors
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Amerikanischen Optionen
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Quanto Optionen
02/2006-06/2008:
Deutsche Landesbank, München (Deutschland)
Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management des Liquiditäts- und Zinsänderungsrisikos im Rahmen der Erfüllung von Basel II-Anforderungen unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
> Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für die Meldung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken
> Unterstützung bei der Erstellung von Reports für das aufsichtsrechtliche Meldewesen (Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken)
> Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung einer Quantifizierung von GuV-Auswirkungen nach IFRS für die Risikotragfähigkeit
> Konzeption vom Datenmodell und Definition von Schnittstellen
> Release-Planung und Durchführung (inkl. Fehleranalyse)
> Durchführung (Konzeption von Testfällen bis Testdokumentation) von fachlichen und technischen Tests (Systems- und Integrationstests)
07/2008-12/2010:
d-fine GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Senior Consultant
07/2008-12/2008:
Deutsche Landesbank, München (Deutschland)
Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management der Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken für das Risikocontrolling unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
> Projektleitung für Teilprojekt riskpro-Parametrisierung
> Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für das aufsichtsrechtliche Meldewesen ( Zinsänderungsrisiken)
> Fachliche Konzeption und technische Anforderungsanalyse sowie Umsetzung eines Reportings von GuV-Auswirkungen nach IFRS für die Risikotragfähigkeit
> Durchführung (Konzeption von Testfällen bis Testdokumentation) von fachlichen und technischen Tests (Systems- und Integrationstests)
01/2009-03/2010:
Deutsche Rückversicherung, Hannover (Deutschland)
Umsetzung einer Solvency II (MaRisk) konformen Steuerung der Kapitalanlagen:
> Fachliche Konzeption eines Risikobudgetierungsprozesses zur Allokation von Risikokapital für Marktrisiken
> Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung eines Optimierungsalgorithmus für die strategische Asset Allokation mit MATLAB
> Analyse und Weiterentwicklung des Kapitalmodells für das ALM des Konzerns (DFA)
> Plausibilisierung des Szenario-Generators (Barrie & Hibbert) zur Simulation von Asset Klassen
04/2010-12/2010:
Internationaler Versicherungskonzern für Komposit- und Personenversicherungen, Düsseldorf (Deutschland)
Plausibilisierung eines Internen Modells zur konzernweiten Berechnung der Solvency Capital Requirements (SCR) im Rahmen einer QIS5 Vorbereitung (Solvency II):
> Analyse und Plausibilisierung der marktgerechten Bewertung von aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
> Analyse der Auswirkung von Stressszenarien auf die aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
> Abgleich und Abweichungsanalyse von Risikokennzahlen des Internen und des Standardmodells
> Fachliche Konzeption und technische Anforderungsanalyse sowie Spezifikation von Schnittstellen (inkl. Dokumentation)
02/2011-04/2011:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf (Deutschland)
Abteilungsdirektor / Strukturierer in der Strategic Solutions Group im Bereich Global Markets
Strukturierung von Asset-Klassen übergreifenden Produkten für institutionelle Kunden:
> Solvency II Analysen und Beratung für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden
> Strukturierung von kapitalgarantierten Fonds-Produkten
> Überprüfung der aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit von Kapitalanlageprodukten (Anlageverordnung)
> Konzeption und Umsetzung eines Tools zur wöchentlichen Durchführung von Derivatetransaktionen auf excel/VBA-Basis unter Anbindung von aktuellen Marktdaten (Bloomberg) und mit automatischer Steuerung des Versands von Emails (Lotus Notes)
05/2011-07/2011:
HSBC Bank plc, London (United Kingdom)
Abteilungsdirektor / Strukturierer in der Insurance Solution Group im Bereich Global Markets
Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche europäische Versicherungskunden:
> Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
> Entwicklung von Hedgingstrategien für Aktien-, Kredit- und Zinsänderungsrisiken für unterschiedliche europäische Versicherungskunden
> Durchführung von Mehrperiodensimulationen zur Entwicklung einer Hedgingstrategien für das Aktien- und Inflationsrisiko für einen Pensionsfonds mittels eines selbstentwickelten Excel-Tools
08/2011-09/2012:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf (Deutschland)
Abteilungsdirektor / Strukturierer in der Strategic Solutions Group im Bereich Global Markets
Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden:
> Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
> Entwicklung von Lösungen zur Steuerung der Zinszusatzreserve für deutsche Lebensversicherungskunden
> Entwicklung von Lösungen zur Steuerung des aktuariellen Unternehmenszinses für deutsche Krankenversicherungskunden
> Entwicklung von Lösungen zur Optimierung von Basel III Kapital- und Liquiditätsanforderungen (LCR, NSFR)
12/2005-01/2006:
Deutsches genossenschaftliches Dachinstitut, Frankfurt (Deutschland)
Nachbewertung von exotischen Aktien- und Zinsderivaten für das Interne Modell im Rahmen eines Prüfungsprojekts in Zusammenarbeit mit einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Barrier Optionen
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Caps/Floors
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Amerikanischen Optionen
> Berechnung von Fair Value und Sensitivitäten von Quanto Optionen
02/2006-06/2008:
Deutsche Landesbank, München (Deutschland)
Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management des Liquiditäts- und Zinsänderungsrisikos im Rahmen der Erfüllung von Basel II-Anforderungen unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
> Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für die Meldung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken
> Unterstützung bei der Erstellung von Reports für das aufsichtsrechtliche Meldewesen (Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken)
> Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung einer Quantifizierung von GuV-Auswirkungen nach IFRS für die Risikotragfähigkeit
> Konzeption vom Datenmodell und Definition von Schnittstellen
> Release-Planung und Durchführung (inkl. Fehleranalyse)
> Durchführung (Konzeption von Testfällen bis Testdokumentation) von fachlichen und technischen Tests (Systems- und Integrationstests)
07/2008-12/2010:
d-fine GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Senior Consultant
07/2008-12/2008:
Deutsche Landesbank, München (Deutschland)
Konzeption und Umsetzung eines Systems für Messung und Management der Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken für das Risikocontrolling unter Verwendung der Software riskpro und der Global Analysis Database (GADB) von FRSGlobal:
> Projektleitung für Teilprojekt riskpro-Parametrisierung
> Fachliche und technische Konzeption eines Vorstands-Reportings für das aufsichtsrechtliche Meldewesen ( Zinsänderungsrisiken)
> Fachliche Konzeption und technische Anforderungsanalyse sowie Umsetzung eines Reportings von GuV-Auswirkungen nach IFRS für die Risikotragfähigkeit
> Durchführung (Konzeption von Testfällen bis Testdokumentation) von fachlichen und technischen Tests (Systems- und Integrationstests)
01/2009-03/2010:
Deutsche Rückversicherung, Hannover (Deutschland)
Umsetzung einer Solvency II (MaRisk) konformen Steuerung der Kapitalanlagen:
> Fachliche Konzeption eines Risikobudgetierungsprozesses zur Allokation von Risikokapital für Marktrisiken
> Fachliche und technische Konzeption sowie Umsetzung eines Optimierungsalgorithmus für die strategische Asset Allokation mit MATLAB
> Analyse und Weiterentwicklung des Kapitalmodells für das ALM des Konzerns (DFA)
> Plausibilisierung des Szenario-Generators (Barrie & Hibbert) zur Simulation von Asset Klassen
04/2010-12/2010:
Internationaler Versicherungskonzern für Komposit- und Personenversicherungen, Düsseldorf (Deutschland)
Plausibilisierung eines Internen Modells zur konzernweiten Berechnung der Solvency Capital Requirements (SCR) im Rahmen einer QIS5 Vorbereitung (Solvency II):
> Analyse und Plausibilisierung der marktgerechten Bewertung von aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
> Analyse der Auswirkung von Stressszenarien auf die aktiven und passiven (insbesondere versicherungstechnischen) Bilanzpositionen
> Abgleich und Abweichungsanalyse von Risikokennzahlen des Internen und des Standardmodells
> Fachliche Konzeption und technische Anforderungsanalyse sowie Spezifikation von Schnittstellen (inkl. Dokumentation)
02/2011-04/2011:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf (Deutschland)
Abteilungsdirektor / Strukturierer in der Strategic Solutions Group im Bereich Global Markets
Strukturierung von Asset-Klassen übergreifenden Produkten für institutionelle Kunden:
> Solvency II Analysen und Beratung für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden
> Strukturierung von kapitalgarantierten Fonds-Produkten
> Überprüfung der aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit von Kapitalanlageprodukten (Anlageverordnung)
> Konzeption und Umsetzung eines Tools zur wöchentlichen Durchführung von Derivatetransaktionen auf excel/VBA-Basis unter Anbindung von aktuellen Marktdaten (Bloomberg) und mit automatischer Steuerung des Versands von Emails (Lotus Notes)
05/2011-07/2011:
HSBC Bank plc, London (United Kingdom)
Abteilungsdirektor / Strukturierer in der Insurance Solution Group im Bereich Global Markets
Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche europäische Versicherungskunden:
> Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
> Entwicklung von Hedgingstrategien für Aktien-, Kredit- und Zinsänderungsrisiken für unterschiedliche europäische Versicherungskunden
> Durchführung von Mehrperiodensimulationen zur Entwicklung einer Hedgingstrategien für das Aktien- und Inflationsrisiko für einen Pensionsfonds mittels eines selbstentwickelten Excel-Tools
08/2011-09/2012:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf (Deutschland)
Abteilungsdirektor / Strukturierer in der Strategic Solutions Group im Bereich Global Markets
Analysen im Asset-Liability-Management Kontext für unterschiedliche deutsche Versicherungskunden:
> Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allokation hinsichtlich Solvency II Eigenkapitalanforderungen für unterschiedliche Versicherungskunden mittels MATLAB
> Entwicklung von Lösungen zur Steuerung der Zinszusatzreserve für deutsche Lebensversicherungskunden
> Entwicklung von Lösungen zur Steuerung des aktuariellen Unternehmenszinses für deutsche Krankenversicherungskunden
> Entwicklung von Lösungen zur Optimierung von Basel III Kapital- und Liquiditätsanforderungen (LCR, NSFR)
Reisebereitschaft
Verfügbar in den Ländern
Deutschland
in Deutschland (schwerpunktmässig, Düsseldorf, Köln, München), Österreich und der Schweiz verfügbar
